Daten aus dem Ereignismodul sowie Risiken oder Szenarien aus dem Assessment-Modul bilden die Grundlage für die Berechnung von Verlust- oder Risikoverteilungen. Das Quantifizierungsmodul ermöglicht die Monte Carlo-Simulation von einzelnen Risiken und deren stufenweise Aggregation unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten. Aus den Resultaten der Simulation können auf jeder Stufe beliebige Kennzahlen und Statistiken wie Value-at-Risk, Quantile oder der Expected Shortfall berechnet werden.
• Definition von Analysen für Einzelrisiken oder beliebige Risikoaggregationen
• Direkte Übernahme der vorhandenen Daten aus dem Ereignismodul und dem Assessment-Modul oder manuelle Eingabe der Verteilungsparameter
• Berechnung von beschreibenden Statistiken und Verteilungstests
• Berechnung von Verteilungsparametern für Häufigkeit und Höhe
• Mehrere Standardverteilung und kundenspezifische Erweiterungen
• Monte Carlo-Simulation der Gesamtverlustverteilung
• Wahl der Anzahl Simulationsläufe und des Zufallszahlengenerators
• Mehrstufige Aggregation der Verteilungen
• Eingabe von Rangkorrelationen bei der Aggregation
• Wahl der Copula-Funktion
• Vergleich von Modellen und Sensitivitätsanalysen
• Berechnung von Statistiken und Kennzahlen
• Berechnung von Risikobeiträgen zur Aggregation
• Mächtige Such- und Auswertefunktionen
• Volle Historisierung von Datenänderungen
• Reporting- und Exportfunktionen
"Während der Implementierung erfuhren wir sachbezogene und rasche Unterstützung und konnten so unsere knappen Lieferfristen einhalten."
Walter Hollenstein, Head of Corporate Risk, Alpiq